PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с JOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJPX с JOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.82%/yr vs 10.06%/yr for JOF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for JOF.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и JOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям JOF по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.06% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.26%
1 месяц
6.58%
С начала года
11.22%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.33%
3 года*
14.69%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.82%

JOF

1 день
-0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.71%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJPX и JOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		11.22%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		9.44%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%

Correlation

The correlation between PRJPX and JOF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.50

The correlation between PRJPX and JOF shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Japan Smaller Capitalization Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FPJAXPRJPX с DFJSXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с JOF:
JOF с CNJFXJOF с FJPIXJOF с FSJPXJOF с FJPTXJOF с SCJJOF с DFJSXJOF с FJSCX

Доходность на риск

PRJPX vs. JOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c JOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXJOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.74

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

5.56

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. JOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и JOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXJOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и JOF

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и JOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJPXJOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-74.98%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-17.21%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.21%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-37.03%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-42.37%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-6.26%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-32.71%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.08%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и JOF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 3.47%, в то время как у Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJPXJOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.11%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.35%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

19.50%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.96%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.58%

-0.02%

Сравнение комиссий PRJPX и JOF

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и JOF

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности JOF в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		8.37%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		13.17%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Часто задаваемые вопросы

PRJPX and JOF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOF has higher volatility (5.11%) compared to PRJPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs JOF's -74.98%.

JOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJPX и JOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор