PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с JOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с JOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и JOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и JOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		-2.51%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		0.73%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JOF с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям JOF по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.61% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.16%
3 года*
10.18%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
7.14%

JOF

1 день
2.35%
1 месяц
-11.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
8.65%
1 год
40.08%
3 года*
22.46%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Japan Smaller Capitalization Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX
Часто сравнивают с JOF:
JOF с FJPTXJOF с EWJJOF с FJSCXJOF с SCJJOF с FJPIXJOF с CNJFXJOF с FSJPX

Сравнение комиссий PRJPX и JOF

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. JOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c JOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXJOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.92

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.59

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.34

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.77

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. JOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JOF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и JOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXJOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.10

+0.05

Корреляция

Корреляция между PRJPX и JOF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и JOF

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности JOF в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		15.03%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		7.32%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и JOF

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и JOF.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXJOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-74.98%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-17.21%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-37.03%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-42.37%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-13.73%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-32.83%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и JOF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 8.47%, в то время как у Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXJOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.54%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.90%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

21.02%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.80%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.49%

+0.03%