Сравнение PRIT.L с IBTL.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.72%/yr vs -5.05%/yr for IBTL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.57%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
Сравнение доходности по годам PRIT.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 15.81% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and IBTL.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between PRIT.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
IBTL.L
Сравнение PRIT.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и IBTL.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -48.85% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.25% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -17.70% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -39.35% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -45.21% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -23.75% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.82% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.45% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 6.48% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 9.53% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.49% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 16.54% | -7.21% |
Сравнение комиссий PRIT.L и IBTL.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и IBTL.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IBTL.L в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIT.L and IBTL.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор