PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIT.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIT.L с TREX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L).

PRIT.L и TREX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIT.L и TREX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		1.20%0.70%1.52%-1.61%-4.83%-2.10%6.55%6.73%
Разные валюты инструментов

PRIT.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью 1.20%.

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—

TREX.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.50%
1 год
1.21%
3 года*
0.15%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PRIT.L:
PRIT.L с PR1T.LPRIT.L с VDTY.LPRIT.L с J13U.LPRIT.L с BBRT.LPRIT.L с MUNI.LPRIT.L с TRSX.LPRIT.L с IBTS.L
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.LTREX.L с CU31.L

Сравнение комиссий PRIT.L и TREX.L

PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIT.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIT.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIT.LTREX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.15

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.26

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.25

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

0.46

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIT.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIT.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIT.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIT.LTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRIT.L и TREX.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и TREX.L

Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TREX.L в 4.28%

TTM2025202420232022202120202019
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и TREX.L

Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и TREX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIT.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-23.36%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-4.12%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-20.95%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.04%

-9.95%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-9.97%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

1.47%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и TREX.L

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 2.08%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIT.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.80%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.31%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

8.16%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

9.84%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.13%

-0.73%