Сравнение PRIT.L с J13U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L).
PRIT.L и J13U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и J13U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIT.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.93% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 1.26% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 3.59% |
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у J13U.L с доходностью 1.26%.
PRIT.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
J13U.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIT.L и J13U.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIT.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
J13U.L
Сравнение PRIT.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.15 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRIT.L и J13U.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и J13U.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и J13U.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки J13U.L в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и J13U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIT.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -18.81% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.61% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.30% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -7.19% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -9.18% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.67% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и J13U.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеют волатильность 2.08% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.35% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.75% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 8.07% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 8.61% | +0.79% |