PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIT.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIT.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%-7.68%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.51%-3.21%7.04%-0.41%12.57%1.04%-6.84%
Разные валюты инструментов

PRIT.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.51%.


PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*

PR1T.L

1 день
-0.20%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.57%
1 год
1.42%
3 года*
2.16%
5 лет*
4.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий PRIT.L и PR1T.L

И PRIT.L, и PR1T.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIT.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIT.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIT.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.33

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.30

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

0.56

-0.48

PRIT.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIT.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIT.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIT.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRIT.L и PR1T.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и PR1T.L

Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и PR1T.L

Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIT.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-0.56%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-0.06%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-0.56%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.04%

0.00%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-0.05%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.01%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и PR1T.L

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 2.08%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIT.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.56%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.81%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

7.24%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

8.46%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

8.39%

+1.01%