Сравнение PRIPX с TRBFX
PRIPX (T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund) and TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRIPX returned 2.26%/yr vs 2.93%/yr for TRBFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIPX charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for TRBFX.
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и TRBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям TRBFX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.93% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.26%
TRBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам PRIPX и TRBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 1.50% | 7.34% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 1.76% | 6.34% | 4.60% | 3.01% | -5.19% | 5.77% | 5.65% | 6.53% | 0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PRIPX and TRBFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between PRIPX and TRBFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIPX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск
PRIPX
TRBFX
Сравнение PRIPX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | TRBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 2.66 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и TRBFX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и TRBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIPX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -7.33% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -3.48% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -3.51% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -7.33% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -7.33% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.36% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -1.42% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.70% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и TRBFX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIPX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 4.76% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 5.06% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.15% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.01% | +2.02% |
Сравнение комиссий PRIPX и TRBFX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и TRBFX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности TRBFX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 5.41% | 5.63% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 4.79% | 4.95% | 4.48% | 3.64% | 6.11% | 4.99% | 1.38% | 3.27% | 2.34% | 1.61% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIPX and TRBFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIPX has higher volatility (0.94%) compared to TRBFX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PRIPX dropped -16.15% vs TRBFX's -7.33%.
TRBFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIPX и TRBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор