PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.68%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 7.48% соответственно.

PAGLX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.81%
1 год
10.32%
3 года*
12.22%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.87%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с MVGIXPAGLX с CAEIXPAGLX с MFWIXPAGLX с PRDGXPAGLX с PRNHX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий PAGLX и CSUAX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Доходность на риск

PAGLX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.63

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.17

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.36

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

10.32

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между PAGLX и CSUAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и CSUAX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.40%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и CSUAX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-52.20%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.98%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-20.45%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.05%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.38%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.49%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.83%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и CSUAX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.26%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

6.89%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

11.48%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

12.89%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.89%

+3.10%