PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 10.41%/yr vs 20.55%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%.

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и MIBX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%20.40%

Correlation

The correlation between PRIE.L and MIBX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between PRIE.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и MIBX.L

Секторы
PRIE.L
MIBX.L

Финансовые услуги

24.7%
45.3%

Промышленность

19.0%
11.4%

Здравоохранение

13.1%
1.2%

Технологии

9.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.9%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.7%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.7%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

PRIE.L
19.0%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

PRIE.L
13.1%
MIBX.L
1.2%

Технологии

PRIE.L
9.8%
MIBX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.2%
MIBX.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.7%
MIBX.L
9.9%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.1%
MIBX.L
0.5%

Энергетика

PRIE.L
5.0%
MIBX.L
7.9%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.5%
MIBX.L
15.9%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIE.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.54

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.41

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.73

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.56

-5.18

PRIE.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и MIBX.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.33%

-67.93%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.26%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.64%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-24.06%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.69%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-39.84%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 2.95%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.85%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.39%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.10%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.95%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.93%

-2.45%

Сравнение комиссий PRIE.L и MIBX.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и MIBX.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MIBX.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and MIBX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор