PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с IEFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 14.64%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 12.95%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и IEFV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%9.06%

Correlation

The correlation between PRIE.L and IEFV.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between PRIE.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и IEFV.L

Секторы
PRIE.L
IEFV.L

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

19.2%
17.4%

Здравоохранение

13.4%
12.5%

Технологии

9.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.6%

Энергетика

5.2%
5.0%

Сырьевые материалы

5.2%
6.3%

Коммунальные услуги

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
IEFV.L
22.6%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
IEFV.L
17.4%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
IEFV.L
12.5%

Технологии

PRIE.L
9.4%
IEFV.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
IEFV.L
6.6%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
IEFV.L
5.0%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
IEFV.L
6.3%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
IEFV.L
4.4%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
IEFV.L
3.8%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

PRIE.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.74

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.69

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.43

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

12.64

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.74

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и IEFV.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-34.64%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.57%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.02%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-16.16%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.95%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и IEFV.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 4.12% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.25%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.27%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.70%

-0.71%

Сравнение комиссий PRIE.L и IEFV.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и IEFV.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRIE.L and IEFV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор