PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGSX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGSX с FIQOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PRGSX returned 8.85%/yr vs 15.10%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGSX показывает доходность 19.72%, а FIQOX немного выше – 20.42%.

PRGSX

1 день
-3.87%
1 месяц
2.25%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.22%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.85%
10 лет*
17.24%

FIQOX

1 день
-3.07%
1 месяц
2.86%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.25%
1 год
35.86%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGSX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		19.72%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-9.41%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.42%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between PRGSX and FIQOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between PRGSX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Stock Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FTRNXPRGSX с FSPSX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

PRGSX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.04

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.29

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

13.89

-1.88

PRGSX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и FIQOX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-33.64%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.74%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-22.59%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-33.64%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-7.81%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и FIQOX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.43%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

15.44%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.92%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

20.31%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.29%

-1.41%

Сравнение комиссий PRGSX и FIQOX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и FIQOX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности FIQOX в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.64%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		8.02%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRGSX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (9.79%) compared to FIQOX (8.43%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGSX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор