PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQOX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQOX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FIQOX returned 15.24%/yr vs 10.87%/yr for VT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIQOX charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FIQOX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQOX показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%.

FIQOX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.43%
С начала года
19.33%
1 год
29.65%
3 года*
28.31%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQOX и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		19.33%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.19%

Correlation

The correlation between FIQOX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FIQOX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с SCHGFIQOX с GIDGXFIQOX с NALFXFIQOX с GQFPXFIQOX с SVTAXFIQOX с GQRIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FIQOX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQOX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQOXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.68

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.37

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.09

+0.41

FIQOX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQOX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQOX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQOX и VT

Максимальная просадка FIQOX за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQOX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQOXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-50.27%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.67%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-16.51%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.64%

-26.38%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-1.67%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.98%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.27%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQOX и VT

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FIQOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQOXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.93%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

11.49%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

13.67%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.20%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.16%

+4.12%

Сравнение комиссий FIQOX и VT

FIQOX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQOX и VT

Дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.72%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIQOX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQOX has higher volatility (6.94%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, FIQOX dropped -33.64% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQOX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор