PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.41% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с GUSTX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRGMX и PRNHX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.61

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.04

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.99

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

3.66

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.61

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.47

Корреляция

Корреляция между PRGMX и PRNHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и PRNHX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и PRNHX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-70.96%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-13.70%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-48.37%

+30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-48.37%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-23.90%

+21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-18.39%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.71%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

9.16%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

15.10%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

24.21%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

24.47%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

22.71%

-17.98%