Сравнение PRGMX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PRGMX – 1.40% и акции NEFLX – 1.40%.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и NEFLX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
PRGMX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
PRGMX
NEFLX
Сравнение PRGMX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.71 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.30 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 14.07 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и NEFLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и NEFLX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и NEFLX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -7.37% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.19% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -7.21% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -7.37% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.88% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.36% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и NEFLX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.39% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.32% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 2.45% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.98% | +2.75% |