Сравнение PRGMX с CAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и CAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и CAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.75% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и CAUSX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CAUSX в 0.75%.
Доходность на риск
PRGMX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск
PRGMX
CAUSX
Сравнение PRGMX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | CAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.38 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.57 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.89 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 2.16 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.38 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и CAUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и CAUSX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CAUSX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и CAUSX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и CAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -14.35% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.85% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -12.17% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -14.35% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.96% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.20% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и CAUSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.84% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.07% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 5.29% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.91% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.04% | +0.69% |