PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGMX с CAUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и CAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и CAUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.75% соответственно.


PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price GNMA Fund

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Сравнение комиссий PRGMX и CAUSX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CAUSX в 0.75%.


Доходность на риск

PRGMX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGMXCAUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.38

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.57

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.89

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

2.16

+6.61

PRGMX vs. CAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CAUSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и CAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGMXCAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.38

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.74

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRGMX и CAUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и CAUSX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CAUSX в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и CAUSX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и CAUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGMXCAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-14.35%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.85%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-12.17%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-14.35%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.96%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.20%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и CAUSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGMXCAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.84%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.29%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

4.91%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.04%

+0.69%