PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFX с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFX с FNDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PRFX (PainReform Ltd.) is a stock, while FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Over the past 5 years, PRFX returned -80.19%/yr vs 8.71%/yr for FNDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRFX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PainReform Ltd. (PRFX) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFX показывает доходность -64.16%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 19.19%.

PRFX

1 день
-3.36%
1 месяц
-30.30%
6 месяцев
-79.65%
С начала года
-64.16%
1 год
-84.14%
3 года*
-89.51%
5 лет*
-80.19%
10 лет*
—
Всё время*
-78.35%

FNDA

1 день
-0.69%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
10.86%
С начала года
19.19%
1 год
28.58%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.83%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFX и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRFX
PainReform Ltd.		-64.16%-80.87%-94.92%-33.37%-68.97%-70.25%-42.32%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		19.19%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%24.56%

Correlation

The correlation between PRFX and FNDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PainReform Ltd.

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с PRFX:
PRFX с FNDX
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF

Доходность на риск

PRFX vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFX
Ранг доходности на риск PRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PainReform Ltd. (PRFX) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFXFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.68

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.48

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.07

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

9.90

-11.16

PRFX vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFX и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFX и FNDA

Максимальная просадка PRFX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFX и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFXFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-44.64%

-55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.30%

-9.36%

-80.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.88%

-25.92%

-73.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-25.92%

-74.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.76%

-98.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.01%

-6.64%

-79.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.37%

2.90%

+63.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFX и FNDA

PainReform Ltd. (PRFX) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFXFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.71%

3.51%

+24.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.81%

12.09%

+121.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.68%

17.10%

+179.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

281.47%

20.74%

+260.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

261.60%

22.32%

+239.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFX и FNDA

PRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.11%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
PRFX
PainReform Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFX and FNDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFX has higher volatility (27.71%) compared to FNDA (3.51%). In terms of maximum drawdown, PRFX dropped -99.99% vs FNDA's -44.64%.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFX и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор