PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFSX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFSX с FMBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFSX (T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFSX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.01%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFSX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.87%5.53%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%0.82%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Correlation

The correlation between PRFSX and FMBIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between PRFSX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с VWITXPRFSX с PRMDXPRFSX с PRSMXPRFSX с MINTPRFSX с VSDMPRFSX с FSTFXPRFSX с PEXMX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Доходность на риск

PRFSX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSXFMBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFSX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и FMBIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и FMBIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

—

—

Сравнение комиссий PRFSX и FMBIX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и FMBIX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.24%3.89%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PRFSX and FMBIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFSX и FMBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор