PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с AHYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFHX с AHYMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) and AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PRFHX returned 3.06%/yr vs 1.56%/yr for AHYMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFHX charges 0.63%/yr vs 0.68%/yr for AHYMX.

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и AHYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.56% соответственно.

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.23%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.06%

AHYMX

1 день
0.22%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.37%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFHX и AHYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		2.99%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		1.18%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%

Correlation

The correlation between PRFHX and AHYMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between PRFHX and AHYMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с FXIEXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIX
Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с FRHIXAHYMX с ADVDXAHYMX с NMCOAHYMX с BATEX

Доходность на риск

PRFHX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFHXAHYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.03

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
3.32

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.47

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.72

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

9.73

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFHX vs. AHYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа AHYMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и AHYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFHXAHYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.03

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.96

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и AHYMX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и AHYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFHXAHYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-11.53%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.98%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

-4.53%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-11.53%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-11.53%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.49%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и AHYMX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) имеют волатильность 1.14% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFHXAHYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.15%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.94%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.68%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

2.93%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.61%

+2.04%

Сравнение комиссий PRFHX и AHYMX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и AHYMX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности AHYMX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.56%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.47%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Часто задаваемые вопросы

PRFHX and AHYMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHYMX has higher volatility (1.15%) compared to PRFHX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PRFHX dropped -24.76% vs AHYMX's -11.53%.

PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFHX и AHYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор