Сравнение PRFD.L с SPXS.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам PRFD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -6.28% | 0.76% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 8.33% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and SPXS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between PRFD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
SPXS.L
Сравнение PRFD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -1.00 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.22 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и SPXS.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -99.07% | +68.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -99.07% | +91.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -99.07% | +87.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -99.07% | +73.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -98.91% | +89.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.69% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 80.82% | -77.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.11%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.01% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.33% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 99.43% | -88.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 47.12% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 35.28% | -22.05% |
Сравнение комиссий PRFD.L и SPXS.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and SPXS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXS.L is S&P 500. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор