Сравнение PRFD.L с EQQQ.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.75%/yr vs 15.18%/yr for EQQQ.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 15.12%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 13.82%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 20.87%
Сравнение доходности по годам PRFD.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.80% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -6.28% | 0.76% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.12% | 19.96% | 26.41% | 55.59% | -33.50% | 28.41% | 47.71% | 39.05% | -1.28% | 9.41% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and EQQQ.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
EQQQ.L
Сравнение PRFD.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.65 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 9.06 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и EQQQ.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -73.86% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.03% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -22.63% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -35.27% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.44% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -17.10% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.24% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.23% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 13.25% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 17.03% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 20.75% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 19.93% | -6.70% |
Сравнение комиссий PRFD.L и EQQQ.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности EQQQ.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.56% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and EQQQ.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EQQQ.L is Nasdaq-100. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор