Сравнение PRFD.L с EQGB.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.75%/yr vs 13.45%/yr for EQGB.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 14.65%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.80% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -6.28% | 0.56% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 14.65% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 49.89% | 47.53% | -7.95% | 7.72% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and EQGB.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
EQGB.L
Сравнение PRFD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.87 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 6.50 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и EQGB.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -47.56% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -14.96% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -22.21% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -47.56% | +21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.39% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -9.44% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.31% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.33% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 15.73% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 19.71% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 24.96% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 24.73% | -11.50% |
Сравнение комиссий PRFD.L и EQGB.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и EQGB.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.56% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and EQGB.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор