Сравнение PRFD.L с FTWG.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRFD.L returned 3.84%/yr vs 19.05%/yr for FTWG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.79%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.80% | 2.46% | 4.65% | 6.96% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.79% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and FTWG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
FTWG.L
Сравнение PRFD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.60 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 10.77 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и FTWG.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -25.84% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -9.20% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -16.89% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -1.44% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.27% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.22% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.42% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.89% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 12.28% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 17.59% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.59% | -4.36% |
Сравнение комиссий PRFD.L и FTWG.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и FTWG.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FTWG.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.56% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and FTWG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FTWG.L is Global Equities. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор