Сравнение PRFD.L с FLES.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -5.80% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and FLES.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
FLES.L
Сравнение PRFD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и FLES.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -22.21% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -5.08% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -7.56% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -19.33% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -4.27% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.60% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.42% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и FLES.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.24% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.55% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 6.19% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.64% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 7.25% | +5.98% |
Сравнение комиссий PRFD.L и FLES.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и FLES.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and FLES.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор