Сравнение PRFD.L с SMH.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 1.33% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and SMH.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
SMH.L
Сравнение PRFD.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 6.75 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 24.23 | -23.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и SMH.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -45.38% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -16.68% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -36.25% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -45.38% | +19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -16.68% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -11.13% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.66% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.11%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 16.02% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 30.92% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 37.05% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 33.59% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 32.96% | -19.73% |
Сравнение комиссий PRFD.L и SMH.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и SMH.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and SMH.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SMH.L is Semiconductors. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор