Сравнение PRFD.L с G500.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 9.62% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and G500.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
G500.L
Сравнение PRFD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.56 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.87 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и G500.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -39.54% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -12.56% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -17.75% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -39.54% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.93% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.08% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.35% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и G500.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.11%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.77% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 11.77% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.07% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 20.38% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 20.09% | -6.86% |
Сравнение комиссий PRFD.L и G500.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и G500.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and G500.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while G500.L is US Equities. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор