PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRESX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRESX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRESX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		-4.47%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRESX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 16.10% соответственно.

PRESX

1 день
2.92%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
7.44%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.45%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price European Stock Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с QQQIPRESX с ESMAXPRESX с VEURX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRESX и TBCIX

PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRESX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRESXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.72

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.21

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.78

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

2.71

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRESX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRESXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между PRESX и TBCIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESX и TBCIX

Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		11.24%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRESX и TBCIX

Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRESXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-43.26%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-16.96%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.78%

-43.26%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-43.26%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-13.72%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-8.15%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESX и TBCIX

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.34% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRESXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.01%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.40%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

22.77%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

23.94%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

22.73%

-4.89%