PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRESX с DFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).

PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PRESX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRESX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		-4.47%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRESX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 6.45% против 9.10% соответственно.

PRESX

1 день
2.92%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
7.44%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.45%

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price European Stock Fund

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с QQQIPRESX с ESMAXPRESX с VEURX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAX

Сравнение комиссий PRESX и DFCSX

PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.

PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

PRESX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRESXDFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.98

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.71

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.93

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRESX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DFCSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRESXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.48

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRESX и DFCSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESX и DFCSX

Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности DFCSX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		11.24%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PRESX и DFCSX

Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и DFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRESXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-65.47%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.82%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.78%

-39.25%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-43.16%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.49%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.68%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.41%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESX и DFCSX

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRESXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.99%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.29%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.91%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.86%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.83%

+0.01%