Сравнение PRERX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.44% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и IVRSX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
PRERX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
PRERX
IVRSX
Сравнение PRERX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.29 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.54 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и IVRSX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и IVRSX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -73.77% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.85% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -34.51% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -45.19% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.36% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.97% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.71% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и IVRSX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.37% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.23% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.01% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.65% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.54% | -1.86% |