Сравнение PRERX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.69% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и IRFIX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
PRERX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
PRERX
IRFIX
Сравнение PRERX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.21 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.65 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.36 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.21 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и IRFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и IRFIX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и IRFIX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -70.13% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.85% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -38.41% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -39.51% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -19.34% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -18.69% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.39% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и IRFIX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.55% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.26% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.63% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.13% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.59% | +4.09% |