Сравнение PRERX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.60% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и FIREX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
PRERX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
PRERX
FIREX
Сравнение PRERX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.17 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.61 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.05 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.43 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.17 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и FIREX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и FIREX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -71.40% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.75% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -37.14% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -37.14% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -20.18% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -18.74% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.25% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и FIREX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.66% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.87% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.97% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.55% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 13.68% | +6.00% |