PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRERX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		3.16%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-3.25%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

PRERX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.79%
С начала года
3.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
0.27%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.16%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с VEAPRERX с FIKLXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с CREMXFIKMX с HLRRXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий PRERX и FIKMX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

PRERX
Principal Real Estate Securities Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

PRERX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.99

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.32

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.90

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.99

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRERX и FIKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и FIKMX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		2.11%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и FIKMX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRERXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-34.49%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-4.35%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-18.04%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-2.72%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.26%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.04%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и FIKMX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRERXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.67%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.90%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

4.96%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

6.52%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

10.69%

+8.99%