PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с PQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Principal. PREF is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 3.23%/yr for PQDI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREF charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.

Доходность

Сравнение доходности PREF и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.19%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%9.41%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Correlation

The correlation between PREF and PQDI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.55

The correlation between PREF and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PREF и PQDI

Секторы
PREF
PQDI

Финансовые услуги

100.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PREF
100.0%
PQDI
10.5%

Сырьевые материалы

PREF

-

PQDI

-

Коммуникационные услуги

PREF

-

PQDI
0.7%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

PQDI

-

Потребительский защитный сектор

PREF

-

PQDI

-

Энергетика

PREF

-

PQDI

-

Здравоохранение

PREF

-

PQDI

-

Промышленность

PREF

-

PQDI

-

Недвижимость

PREF

-

PQDI

-

Технологии

PREF

-

PQDI

-

Коммунальные услуги

PREF

-

PQDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV

Доходность на риск

PREF vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFPQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.22

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.24

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.16

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

9.67

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.03

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PREF и PQDI

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-17.41%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.31%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-3.31%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-17.41%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.63%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.51%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PQDI

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.07%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.81%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

4.69%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.55%

+1.75%

Сравнение комиссий PREF и PQDI

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PQDI

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PQDI в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

PREF and PQDI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQDI has higher volatility (1.07%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs PQDI's -17.41%.

On 5-year performance, PQDI leads with 3.23% vs 3.07% for PREF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PQDI has performed better with a 3.23% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 5.16% for PREF.

Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.60% for PQDI.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и PQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор