Сравнение PREF с NPFI
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PREF returned 5.74% vs 6.75% for NPFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PREF и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 2.21%.
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 8.37% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 2.21% | 9.21% | 6.37% |
Correlation
The correlation between PREF and NPFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between PREF and NPFI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. NPFI — Ранг доходности на риск
PREF
NPFI
Сравнение PREF c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.13 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 10.30 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF и NPFI
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -3.18% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.18% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.33% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.66% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и NPFI
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.58% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 2.91% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 2.91% | +3.35% |
Сравнение комиссий PREF и NPFI
И PREF, и NPFI имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и NPFI
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности NPFI в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.46% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and NPFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPFI has higher volatility (0.53%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 6.75% vs 5.74% for PREF. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 6.75% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF and NPFI have the same expense ratio: 0.55% per year.
NPFI has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: Principal and Nuveen.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREF и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор