Сравнение PREF с NPFI

С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PREF, и NPFI имеют комиссию равную 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PREF и NPFI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и NPFI.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.