PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с NPFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PREF returned 6.65% vs 7.90% for NPFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PREF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREF показывает доходность 1.65%, а NPFI немного ниже – 1.62%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

NPFI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и NPFI

2026 (YTD)20252024
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%8.22%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.62%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between PREF and NPFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.42

The correlation between PREF and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с BFIXNPFI с SPY

Доходность на риск

PREF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.72

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.18

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.49

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

12.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.65

-1.99

Просадки

Сравнение просадок PREF и NPFI

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-3.18%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.18%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.34%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и NPFI

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.83%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.91%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

2.95%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

2.95%

+3.35%

Сравнение комиссий PREF и NPFI

И PREF, и NPFI имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и NPFI

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности NPFI в 6.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.41%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

PREF and NPFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFI has higher volatility (0.83%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.90% vs 6.65% for PREF. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.90% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PREF and NPFI have the same expense ratio: 0.55% per year.

NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 5.16% for PREF.

They also come from different issuers: Principal and Nuveen.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор