Сравнение PREF с FPFD
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.05%/yr vs 1.65%/yr for FPFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREF charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности PREF и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью 0.66%.
PREF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 1.90% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 0.81% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.66% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.84% |
Correlation
The correlation between PREF and FPFD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PREF and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PREF
FPFD
Сравнение PREF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.95 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 6.84 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF и FPFD
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -20.83% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.75% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -4.92% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -20.83% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.29% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.75% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.78% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и FPFD
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.74% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.28% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.98% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.31% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.30% | +0.99% |
Сравнение комиссий PREF и FPFD
PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и FPFD
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью FPFD в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.14% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and FPFD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPFD has higher volatility (0.74%) compared to PREF (0.66%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs FPFD's -20.83%.
On 5-year performance, PREF leads with 3.05% vs 1.65% for FPFD. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PREF has performed better with a 3.05% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
PREF and FPFD have nearly identical dividend yields, around 5.14%.
They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.59% for FPFD.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREF и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор