PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и FPFD


2026 (YTD)20252024202320222021
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%0.81%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий PREF и FPFD

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.


Доходность на риск

PREF vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.99

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.59

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

5.82

+2.74

PREF vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между PREF и FPFD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и FPFD

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FPFD в 5.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREF и FPFD

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и FPFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-20.83%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.18%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.04%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и FPFD

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.35%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.38%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.38%

+0.97%