Сравнение PREF с EVPF
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREF charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PREF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PREF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 0.63% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PREF and EVPF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PREF
EVPF
Сравнение PREF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.13 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PREF и EVPF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -2.36% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.52% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.31% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.31% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.31% | +1.99% |
Сравнение комиссий PREF и EVPF
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и EVPF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.16% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and EVPF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Principal and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PREF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор