PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREAX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREAX с DVRUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - PREAX is a REIT fund managed by UBS, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, PREAX returned -1.60%/yr vs 12.85%/yr for DVRUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREAX charges 1.45%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.

Доходность

Сравнение доходности PREAX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREAX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью 11.72%.

PREAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.57%
1 год
6.36%
3 года*
4.78%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
1.66%

DVRUX

1 день
1.22%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.66%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREAX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		5.18%3.29%-3.16%10.93%-27.85%32.65%16.27%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.72%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Correlation

The correlation between PREAX and DVRUX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PREAX and DVRUX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Global Real Estate Securities Investments

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PREAX:
PREAX с FESIXPREAX с PJEZXPREAX с BPGLXPREAX с PASIXPREAX с CREMXPREAX с PWTYXPREAX с AIGYX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Доходность на риск

PREAX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREAX
Ранг доходности на риск PREAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREAX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREAXDVRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.48

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.60

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.40

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

13.00

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREAX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DVRUX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREAX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREAXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.48

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.89

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.09

-1.04

Просадки

Сравнение просадок PREAX и DVRUX

Максимальная просадка PREAX за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREAX и DVRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREAXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.43%

-19.06%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.14%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-16.13%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-19.06%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

0.00%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-3.46%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.07%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PREAX и DVRUX

PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеют волатильность 3.30% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREAXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.16%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.20%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.78%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.71%

+3.24%

Сравнение комиссий PREAX и DVRUX

PREAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREAX и DVRUX

Дивидендная доходность PREAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DVRUX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		6.97%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		2.38%2.50%1.65%1.19%0.66%2.77%2.47%4.68%3.43%0.50%4.21%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PREAX and DVRUX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREAX has higher volatility (3.30%) compared to DVRUX (3.16%). In terms of maximum drawdown, PREAX dropped -72.43% vs DVRUX's -19.06%.

DVRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREAX и DVRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор