PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prada Spa PK (PRDSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prada Spa PK (PRDSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSY
Prada Spa PK		-16.87%-29.30%48.82%4.74%-10.34%-1.69%57.58%27.26%-8.81%7.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSY показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRDSY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.85% против 14.06% соответственно.

PRDSY

1 день
0.31%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-16.87%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.92%
3 года*
-10.13%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
5.85%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prada Spa PK

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRDSY:
PRDSY с BURBYPRDSY с ADM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PRDSY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSY
Ранг доходности на риск PRDSY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada Spa PK (PRDSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.96

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.49

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.53

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

7.27

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.96

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между PRDSY и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSY и SPY

Дивидендная доходность PRDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSY
Prada Spa PK		3.82%3.18%2.87%2.01%1.29%0.66%0.00%1.07%1.84%2.39%5.89%4.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRDSY и SPY

Максимальная просадка PRDSY за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-55.19%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-12.05%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-24.50%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-33.72%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.31%

-5.53%

-39.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-9.09%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

2.54%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSY и SPY

Prada Spa PK (PRDSY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

5.35%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

9.50%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

19.06%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.83%

17.06%

+26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.97%

17.92%

+25.05%