PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRDGX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 12.31% против 18.91% соответственно.


PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRDGX и PRSCX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRDGX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDGXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.98

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.75

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.78

-0.43

PRDGX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRDGXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между PRDGX и PRSCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и PRSCX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и PRSCX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRDGXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-85.26%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-17.99%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-46.19%

+26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-46.19%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-14.33%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-30.01%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.45%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRDGXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

10.11%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

17.96%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

27.58%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

27.42%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.54%

-8.67%