PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.08% соответственно.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий PRDGX и FLCPX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PRDGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.50

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.39

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRDGX и FLCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и FLCPX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и FLCPX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-33.87%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.14%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.40%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-33.87%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.23%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.24%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и FLCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.53%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.33%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.08%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.15%

-2.28%