PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCS с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCS (Parnassus Core Select ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRCS is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, PRCS returned 12.71% vs 28.12% for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности PRCS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

PRCS

1 день
-0.46%
1 месяц
1.15%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCS и SCHB

2026 (YTD)20252024
PRCS
Parnassus Core Select ETF		2.88%11.69%-3.56%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%-3.12%

Correlation

The correlation between PRCS and SCHB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between PRCS and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Select ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с PRCS:
PRCS с PRVSPRCS с VTIPRCS с BDGSPRCS с PSCXPRCS с UNOVPRCS с BLCRPRCS с FTIF
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

PRCS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCS
Ранг доходности на риск PRCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCSSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.33

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.19

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.17

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

14.55

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.33

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PRCS и SCHB

Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-35.27%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.91%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.72%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.12%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.94%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCS и SCHB

Текущая волатильность для Parnassus Core Select ETF (PRCS) составляет 2.40%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.01%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.14%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.12%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.24%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.32%

-1.46%

Сравнение комиссий PRCS и SCHB

PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCS и SCHB

Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCS
Parnassus Core Select ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCS and SCHB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to PRCS (2.40%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.12% vs 12.71% for PRCS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRCS has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.12% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.13% for PRCS.

They also come from different issuers: Parnassus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор