Сравнение PRCPX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -2.47% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.09% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
PRDGX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRDGX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRDGX
Сравнение PRCPX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.71 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 1.08 | +4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.16 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.80 | +3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 3.83 | +17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.71 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRDGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRDGX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRDGX в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.30% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRDGX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -49.79% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -11.28% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -19.31% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -33.18% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -7.32% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.44% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.34% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRDGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.43% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 7.35% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 15.00% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 14.05% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 15.86% | -10.41% |