Сравнение PRCPX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 6.88% против 14.64% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRCOX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRCOX
Сравнение PRCPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 0.97 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 1.49 | +4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.22 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.29 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 6.07 | +16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.97 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRCOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRCOX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRCOX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -53.96% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -12.19% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -24.94% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -34.42% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -6.57% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -9.22% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.59% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.63% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.35% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 18.35% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 17.33% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 18.33% | -12.88% |