PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRCOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 6.88% против 14.64% соответственно.


PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Сравнение комиссий PRCPX и PRCOX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


Доходность на риск

PRCPX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

0.97

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

1.49

+4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

1.29

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

6.07

+16.39

PRCPX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

0.97

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.80

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRCOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRCOX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности PRCOX в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRCOX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRCOX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-53.96%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-12.19%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.94%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-34.42%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.57%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-9.22%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.59%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.63%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.35%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

18.35%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

17.33%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

18.33%

-12.88%