PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с JFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и JFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и JFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund
-0.82%-0.68%21.92%16.61%-15.15%24.66%-8.05%19.65%-11.69%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции JFR по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.13% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

JFR

1 день
3.87%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-1.94%
1 год
0.69%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Nuveen Floating Rate Income Fund

Сравнение комиссий PRCPX и JFR

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.


Доходность на риск

PRCPX vs. JFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

JFR
Ранг доходности на риск JFR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c JFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXJFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.05

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

0.16

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.03

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.08

+4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

0.26

+20.81

PRCPX vs. JFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа JFR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и JFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXJFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.05

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.44

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.37

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.27

+0.61

Корреляция

Корреляция между PRCPX и JFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и JFR

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что меньше доходности JFR в 13.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund
13.47%13.03%11.43%11.51%9.61%6.66%7.19%7.19%7.95%7.23%6.38%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и JFR

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и JFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXJFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-62.61%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-11.54%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-20.40%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-47.71%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.15%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.84%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.53%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и JFR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXJFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.96%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

7.07%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

13.16%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

12.73%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

16.65%

-11.20%