Сравнение PRCPX с JFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и JFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и JFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -0.82% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции JFR по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.13% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
JFR
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и JFR
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.
Доходность на риск
PRCPX vs. JFR — Ранг доходности на риск
PRCPX
JFR
Сравнение PRCPX c JFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | JFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.05 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 0.16 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.03 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.08 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 0.26 | +20.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.05 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.37 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и JFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и JFR
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что меньше доходности JFR в 13.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.47% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и JFR
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и JFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -62.61% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -11.54% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -20.40% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -47.71% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.15% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.84% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.53% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и JFR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.96% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 7.07% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 13.16% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 12.73% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 16.65% | -11.20% |