PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRCOX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с WBREOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. PRCOX is actively managed, while WBREOX is passively managed. Over the past year, PRCOX returned 22.08% vs 21.85% for WBREOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

PRCOX

1 день
0.40%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.48%
1 год
22.08%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.83%

WBREOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.25%
С начала года
10.88%
1 год
21.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и WBREOX

2026 (YTD)2025
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.48%16.54%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between PRCOX and WBREOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between PRCOX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с YFSIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

PRCOX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCOXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.70

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.75

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

11.78

-1.06

PRCOX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и WBREOX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-19.07%

-34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.89%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.74%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-2.54%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и WBREOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.62%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.92%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.88%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.37%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.37%

-0.03%

Сравнение комиссий PRCOX и WBREOX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и WBREOX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCOX and WBREOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCOX has higher volatility (3.97%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор