PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с TCHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-3.61%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%14.63%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.71%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.71%.

PRCOX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
17.18%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.73%

TCHP

1 день
0.09%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-10.71%
6 месяцев
-9.73%
1 год
14.86%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий PRCOX и TCHP

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.65

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.10

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.05

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRCOX и TCHP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и TCHP

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.78%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и TCHP

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-42.34%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-17.50%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-42.34%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-13.44%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.71%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.17%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 5.66%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.98%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

23.05%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

23.43%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.36%

-5.03%