PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 8.31% соответственно.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PRCOX и SGOIX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.59

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

10.79

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRCOX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и SGOIX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и SGOIX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-35.54%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.35%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.39%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-24.79%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.91%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.57%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и SGOIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 5.63%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.40%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.85%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.64%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

11.77%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

11.37%

+6.96%