PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с PRSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и PRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции PRSGX по среднегодовой доходности: 14.64% против 12.52% соответственно.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPXPRSGX с PRPIX

Сравнение комиссий PRCOX и PRSGX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXPRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.66

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.27

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

10.47

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXPRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRCOX и PRSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и PRSGX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и PRSGX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-56.47%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.99%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.86%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-34.52%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.27%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.49%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.90%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и PRSGX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеют волатильность 5.63% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.51%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

18.36%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

24.75%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.78%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.03%

+0.30%