Сравнение PRCOX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCOX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -4.08% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и FEQHX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PRCOX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PRCOX
FEQHX
Сравнение PRCOX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.27 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRCOX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и FEQHX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и FEQHX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -10.42% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -7.40% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.82% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -2.28% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и FEQHX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.11% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.85% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 11.04% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 11.29% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 11.29% | +7.04% |