PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с CGMU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, PRCOX returned 21.59%/yr vs 4.63%/yr for CGMU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.39%.

PRCOX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
23.40%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.99%

CGMU

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		8.95%16.34%26.41%29.82%0.54%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.39%5.19%2.64%6.76%4.65%

Correlation

The correlation between PRCOX and CGMU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST

Доходность на риск

PRCOX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCOXCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.78

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.96

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.49

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

7.97

+3.77

PRCOX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и CGMU

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-4.11%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-2.55%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-3.89%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.89%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-0.84%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.79%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и CGMU

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

0.81%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

1.73%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.28%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

3.47%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

3.47%

+14.92%

Сравнение комиссий PRCOX и CGMU

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и CGMU

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CGMU в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

PRCOX and CGMU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCOX has higher volatility (4.69%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs CGMU's -4.11%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор