PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCNX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCNX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCNX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCNX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		-1.58%27.91%1.64%16.90%-10.61%5.19%4.39%24.53%-10.69%19.41%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.04% соответственно.

PRCNX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.30%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.45%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PRCNX:
PRCNX с FDFIXPRCNX с VEUPRCNX с TROSXPRCNX с FINVXPRCNX с IVFIXPRCNX с PRSCXPRCNX с PRWAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий PRCNX и PPYPX

PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PRCNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCNX
Ранг доходности на риск PRCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCNXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.85

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.83

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

13.07

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCNX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCNX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCNX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCNXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между PRCNX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCNX и PPYPX

Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		14.31%14.08%4.36%3.16%3.50%14.31%2.64%5.28%4.00%3.57%1.63%2.45%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCNX и PPYPX

Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCNXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-42.48%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.21%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-35.65%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-42.48%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-4.08%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.28%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCNX и PPYPX

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCNXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.49%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.15%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.41%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

19.61%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.08%

-3.87%