PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCIX с KCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX).

PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCIX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		0.01%10.79%1.31%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции PRCIX превзошли акции KCCIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.66% соответственно.

PRCIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.55%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.80%

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Income Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCGIXKCCIX с KCIIXKCCIX с DUTMXKCCIX с FSMOXKCCIX с KCRIX

Сравнение комиссий PRCIX и KCCIX

PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KCCIX в 0.71%.

KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund

Доходность на риск

PRCIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCIXKCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.75

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.07

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.10

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

3.61

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.75

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRCIX и KCCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCIX и KCCIX

Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности KCCIX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		8.21%7.79%4.48%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCIX и KCCIX

Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и KCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-18.52%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.00%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-18.52%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.65%

-18.52%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.52%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.82%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCIX и KCCIX

T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.10%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.53%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.68%

+0.25%